K线解析与海龟交易法：唐奇安通道在趋势追踪中的应用-你的通用数字钱包

Binance交易所APP的移动端优化 | 改进用户交易体验的策略_交易优化中什么意思_交易策略是什么意思

在投资界，海龟交易法颇受瞩目，此策略运用唐安奇通道和ATR等工具进行交易，其成效究竟如何？

策略起源

在这里插入图片描述

上世纪80年代，海龟交易策略诞生。交易大师丹尼斯与埃克哈特开展了一项实验，培训新手交易员几周后便让他们参与交易。这些新手被称为“海龟”。他们运用的策略便是海龟交易策略。在随后的市场操作中，海龟们表现优异，使得这一策略声名鹊起。

这不仅仅是一次勇敢的探索，更标志着量化交易领域新观念的诞生。许多人将其视为交易的至高境界，而有些人则认为它存在局限，但无论如何，它在交易的历史长河中留下了深刻的印记。

上轨=Max（最高低，n）
下轨=Min（最低价，n）
中线=（上轨+下轨）/2
#短周期 上下轨 区间
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
#长周期 上下轨 区间
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);

唐奇安通道

唐奇安通道是由Richard Donchian所创，它由三条曲线组合而成。该通道通过20个周期（部分平台允许调整）的高低价来反映市场的波动情况。通道狭窄时，市场较为平静，交易量较小；而通道变宽时，市场则变得活跃，随之而来的机会和风险也相应增加。

当价格突破通道上限时，通常被视为买入良机。以股市为例，若某只股票在经历一段时间的波动后成功突破上限，便会吸引众多投资者参与，大家普遍认为这预示着股价将开始上涨。

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

ATR 指标

ATR代表真实波动幅度的平均值，是评估市场波动的重要标准。海龟策略会根据账户的资金状况和ATR值来调整保证金，并据此确定开仓的手数。例如，对于拥有100万资金的账户，会根据ATR的动态变化来计算适合的入场手数。

# 多头持仓，当价格跌破开仓价-2*ATR止损出场
Low <= preEntryPrice - 2 * N 
# 空头持仓，当价格突破开仓价+2*ATR止损离场
High >= preEntryPrice + 2 * N

设定N值波动与总资金1%的比例，若购买1单位资产，当天价格波动导致总资产变动不超过1%，这有助于有效降低风险，为投资者在市场的不确定性中提供保障。

ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
#多头持仓，跌破10日低点清空全部仓位
Low < ExitLowestPrice
#空头持仓，突破10日高点清空全部仓位
High > ExitHighestPrice

止损止盈

海龟策略通过将2倍ATR值作为依据，对止损点进行实时调整，相当于为投资设置了一个安全装置。在市场行情不利时，能迅速作出减仓决策，防止亏损加剧。同时，它还以10日内的最高点和最低点作为退出市场的标准。

while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
	  myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
	  preEntryPrice = myEntryPrice;
	  if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))
  {
	    break;
  }
	  SendOrderThisBar = True;
}

若股价连跌十天，便需依照规定退出。此举有助于投资者摆脱贪婪与恐惧，以理智的态度应对市场的起伏波动。

加仓模块

加仓模块与循环放大器相似。若持有底仓，且当前价格是入场价格的0.5倍以上（以下）ATR，并且加仓次数未达到上限，则进行加仓。在波动率增加的市场趋势，比如牛市中，这种策略能带来可观的利润，助力投资者实现收益的快速提升。

condRHL=HL<>HL[1];
  If(condRHL)
  {
    R_HL=HL[1];
    X=X+1;
    sumAG=sumAG+HL[1];
    If(X>2)
    {
      HLAverage=sumAG/X;
      sumAG=0;
      X=0;
    }
  }

盈亏本是一体，增仓会减弱抵御市场波动的力量。一旦市场出现波动，盈利可能迅速减少，甚至由盈转亏。因此，在使用时需格外小心。

if(condRHLAverage)
{
  RHLAverage=HLAverage[1];
}
A_condD=HLAverage>RHLAverage and RHLAverage>0 and HLAverage>0;
A_condK=HLAverage0 and HLAverage>0;

策略优化

海龟策略的参数设置繁杂，这影响了其适用范围，同时增加了过拟合的风险。通常采用较短的周期进行开仓操作，而在较长的周期内，则需调整出场参数的滤波器。

在价格短期波动时，遵循预设的出场策略；若突破长期趋势，则调整收敛参数。在较短波段，利用收敛参数进行平仓和开仓操作，确保交易稳定，以防交易信号稀少而错失良机。

相关推荐